6 курс - Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock.

Автор курса - В.И. Сафин

В этом курсе мы попробуем рассказать, для чего нужны торговые системы, как их строить и тестировать на ЭВМ. В этой книге много примеров, написанных для пакета MetaStock. Правила написания и функции, используемые в MetaStock, в этой книге не pассматриваются. Для их изучения надо обратиться к соответствующей документации или к книге " Программное обеспечение FOREX. Пакет MetaStock: схемы, технические линии, индикаторы".

План курса:

1. Построение системы. Основные вопросы при создании системы
1.1. Что такое торговая система
1.2. Правила построения торговой системы
1.2.1.Позитивное ожидание
1.2.2. Малое количество правил
1.2.3. Устойчивость системы.
1.2.4. Варьирование торговых лотов
1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и диверсификация
1.2.6. Механистичность системы
1.2.7. Применимость системы
1.3 Выбор валюты
1.4. Влияние данных. фундаментального анализа
1.5. Выбор временных интервалов
1.6 Выбор индикаторов
1.7 Следовать ли тренду
1.8 Диагностика тренда
1.8.1. Скользящие средние
1.8.2. Индикатор ADX
1.8.3. Индикатор RAVI
1.8.4. Алгоритм Зельдина
1.9 Использование фигур технического анализа
1.10. Комбинации свечей при построении системы
1.11. Выбор лота
1.12. Открытие позиций
1.13 3акрытие позиции Установка стоп - лосса. Стратегии выхода
1.14. Использование комментаторов.

2. Создание торговых систем
2.1. Что такое оптимизация торговой системы
2.2. Пример торговой системы.

3. Создание торговой системы в MetaStock
3.1. Основные понятия.
3.2. Окна для записи торговой системы
3.2.1.Опции окна системного тестирования
3.3. Ввод правил для открытия и закрытия позиции
3.3.1. Использование окна функций (Paste Function)
3.3.2. Использование функции Alert()
3.4 Параметры системы
3.4.1. Ввод переменных Opt
3.5. Введение остановов
3.5.1. Прерывания (Breakeven)
3.5.2. Изменчивость (Inactivity)
3.5.3. Максимальная потеря (Maximum loss)
3.5.4.Уровень прибыли (Profit Target)
3.5.5.Отслеживание (Trailing)
3.6. Добавочные параметры торговой системы
3.7. Параметры отчета о результатах тестирования
3.8. Выбор валюты
3.9. Окно контроля процесса оптимизации

4. Просмотр отчетов
4.1. Краткий отчет (Summary Report)
4.1.1. Общие сведения
4.1.2. Описание колонок раздела "Краткий отчет" (Summary Report).
4.2. Систематический отчет (System Report)
4.2.1. Вызов систематического отчета
4.2.2 Страница Results Report
4.2.3 Страница Trades Report (Отчет по торгам)
4.2.4. Страница Equity Report (Отчет по капиталу)
4.2.5. Системная страница (System Page)

5. Торговые системы на основе конвертов
5.1. Построение конвертов
5.2. Торговые системы, основанные на диапазоне Боллинджера
5.2.1. 1-й метод изменения торговой системы
5.2.2. 2 -й метод изменения торговой системы
5.2.3. 3-й метод изменения торговой системы
5.2.4. 4-й метод изменения торговой системы
5.2.5. 5-й метод изменения торговой системы
5.3. Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов.
5.3.1. Базовый вариант
5.3.2. Сглаживание RSI
5.2.3.Учет запаздывания разворота RSI
5.2.4. Использование RSI для закрытия позиции

6. Простые торговые системы на основе осцилляторов
6.1. Система на основе RSI
6.3. Системы на основе STOHASTIC
6.4. Модификация систем
6.4.1. RSI и тренд
6.4.2.Стохастика и тренд

7. Дивергенция в качестве основы торговой системы.
7.1. Дивергенция RSI
7.2. Дивергенция стохастики
7.3. Дивергенция %R
7.4. Выводы